EXPLAINER · 概念圖解
用生活例子，看懂量化與交易工具
量化可以先理解成：把想法寫成明確的規則，用資料檢查，再看實際執行的條件。先用一個熟悉的例子抓住輪廓。
CONCEPT MAP
把想法拆成可檢查的流程
01
資料
你拿到什麼資訊？
02
規則
符合哪些條件時怎麼做？
03
回測
過去資料下的結果如何？
04
執行
實際環境能否照規則完成？
這是一張概念圖；各步驟都需要確認自己的資料與條件。
量化像準備一道有食譜的料理
這是安娜用來幫助理解的比喻。下面會把比喻接回正式概念與限制。
01
食材 → 資料
先知道食材的品質與份量；對應到交易，是資料來源、期間、欄位與缺漏。
02
食譜 → 規則
把材料、步驟與條件寫清楚；對應到量化，是讓判斷有可重複的依據。
03
試做 → 回測
先在設定條件下檢查結果；回測使用歷史資料，不是實際交易紀錄。
04
正式出餐 → 執行
現場設備、時間與狀況會影響結果；交易也要核對費用、成交與系統條件。
從比喻回到概念
01
資料
先核對來源、期間與資料欄位。
02
規則
把想法寫成能重複檢查的條件。
03
回測
在歷史資料與假設下檢查規則。
04
執行
另外核對實際帳號、權限與環境。
讀法：資料支援規則，回測檢查規則在過去的結果；要進入實際執行，還需要另外核對權限與環境。箭頭表示閱讀順序，沒有保證結果會延續。
| 概念 | 你先理解什麼 | 選工具時要核對 |
|---|---|---|
| 資料 | 規則使用的歷史或當期資訊 | 來源、期間、市場、欄位、更新與缺漏 |
| 規則 | 能清楚描述與重複檢查的條件 | 能否表達需要的條件與執行順序 |
| 回測 | 在歷史資料與假設下模擬規則的過去結果 | 資料處理、成本、成交假設、期間與報告 |
| 執行 | 在實際帳號與市場環境中送出和處理交易指示 | 支援端、權限、狀態回報、操作與限制 |
看盤、選股、回測與下單，分別回答不同問題
| 工作 | 主要問題 | 閱讀結果時要注意 |
|---|---|---|
| 看盤 | 目前有哪些行情或圖表資訊？ | 即時或延遲、更新頻率、支援市場 |
| 選股 | 哪些候選符合我設定的條件？ | 資料範圍、欄位定義、條件與更新時間 |
| 回測 | 同一套規則在過去資料中如何表現？ | 期間、成本與成交假設；結果不保證未來 |
| 下單 | 交易指示是否被接收與處理？ | 帳號、權限、成交狀態與實際環境 |
同一個平台可能把多種工作放在一起。比較時仍要拆開核對：有圖表，不代表有你需要的回測或下單能力。
這個比喻在哪裡不適用？
邊界 01
市場不會照食譜重演
料理比喻用來理解流程；市場環境和資料條件會變，歷史結果不能直接當成未來答案。
邊界 02
回測不是實際成交
回測依賴假設。工具採用的費用、滑價、流動性與成交處理，都需要另外核對。
邊界 03
自動執行與規則品質是兩件事
能用程式送出指令，仍需要確認規則、資料與執行條件；自動化本身沒有收益保證。
把三個常見誤解說清楚
量化就是一定要自動下單嗎？
可以先把判斷變成明確規則並檢查資料。自動執行是另一段工作，是否使用要看工具與實際需求。
回測結果好，就代表未來也會好嗎？
回測反映歷史資料與假設下的結果。資料、成本及市場情況可能改變，不能用過去結果保證未來。
不會寫程式，就不能開始理解量化嗎？
可以先理解資料、規則與工具分工，再核對不同操作方式。是否需要程式，由你後續要完成的工作與候選工具決定。
概念來源與查閱範圍
查閱日期：2026年10月2日。本文整理基本概念與工具分工；料理比喻是安娜的教學說明，沒有提供特定策略、產品價格或實測收益。
概念看懂後，把需求寫出來
先選你想完成的主要工作，再記下市場、裝置與必要條件。
